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国信证券本周多头组合表现较好GSMS选股周报

发布时间:2019-08-16 17:17:50

国信证券:本周多头组合表现较好 GSMS选股周报 201 -06-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

GSMS选股收益2012年1月4日至201 年5月 1日,根据GSMS选股策略构造多头和空头组合,采样期和持有期分别为40天和 0天,分为6个资金通道。从年初至上周五收盘,从2012年1月4日至今多头组合累计获得累积收益10.29%,相对指数的超额收益为-0.8 %。期间共有大约70次调仓,每次调整比例约为1/6,以双边0.6%的手续费水平计算,除去手续费后累计超额收益约为-7.7 %,年化超额收益约为-5.8%,最大回撤为15.51%(10月10日至11月 0日)。

GSMS周表现2012年1月4日至201 年5月 1日共70周。GSMS模型所构建的多头组合有 4周跑赢指数,胜率49.27%;多空获得正收益 5次,胜率50.72%,平均每期多头组合超额收益为-0.67%,每期多空相对收益为12. 6%。上周,多头组合的收益为2.1 %,空头组合的收益为-2. %,沪深 00指数涨跌幅为0. 5%。

多头组合的超额收益为:1.77%,空头组合的超额收益为-2.66%,多空组合的相对收益为4.42%。

最新到期组合收益表现按40天采样期, 0天持有期计算,上周最后一个交易日(201 年5月 1日)新到期的GSMS组合多头和空头收益分别为0.44%和10.92%,期间沪深 00指数涨幅为2.86%。多头和空头超额收益分别为-2.42%和8.06%,多空相对收益为-10.48%。

最新选股结果截至201 年5月 1日,新一期选股的多头股票如下:多头股票:长江电力、建设银行、航空动力、XD伊利股、东阿阿胶、以岭药业、中国联通、莱宝高科、开滦股份、美的电器。

空头股票:一汽轿车、比亚迪、鹏博士、百视通、三安光电、东方明珠、南玻A、永辉超市、友谊股份、金螳螂。

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